Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

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Sachbegriffe
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Sachbegriff GARCH-Prozess
Quelle Vorlage
Erläuterungen Definition: ARCH-Prozess, bei dem in die bedingten Varianzgleichungen die bedingten Varianzen der Vorperioden aufgenommen sind
Synonyme Generalized-ARCH-Prozess
Generalized-autoregressive-conditional-heteroskedasticity-Prozess
GARCH
GARCH-Modell
Thematischer Bezug Verwandter Begriff: ARCH-Prozess
DDC-Notation 519.23
Systematik 10.2ac Mathematische Methoden, Information, Entscheidung ; 29 Stochastik, Operations Research
Thema in 120 Publikationen
  1. A time series approach to option pricing
    Chorro, Christophe. - Heidelberg : Springer, 2015
  2. Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series
    Grziska, Martin. - Berlin : Pro Business, 2015, 1. Aufl.
  3. ...
Maschinell verknüpft mit 22 Publikationen
  1. Analyse von Finanzmarktdaten mittels multivariater GARCH-Modelle und Prognose der Volatilität des DAX
    Müller, Luca. - München : GRIN Verlag, 2020, 1. Auflage, digitale Originalausgabe
  2. Analyse von Finanzmarktdaten mittels multivariater GARCH-Modelle und Prognose der Volatilität des DAX
    Müller, Luca. - München : GRIN Verlag, 2020, 1. Auflage
  3. ...





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