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Sachbegriffe
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Sachbegriff HJM-Modell
Quelle Gabler Bank (12. Aufl.) unter Zinsstrukturmodelle
Erläuterungen Definition: The Heath-Jarrow-Morton (HJM) model is one of the most widely used models for pricing interest rate derivatives. The model considers a given initial term structure of interest rates and a specification of the volatility of forward rates to build a tree representing the evolution of the interest rates, based upon a statistical process.
Synonyme HJM
HJM Modell
Heath-Jarrow-Morton model
Oberbegriffe Beispiel für: Stochastisches Modell
Thematischer Bezug Zinsstrukturtheorie
DDC-Notation 519.2
Systematik 10.9c Kapitalmarkt, Börse, Kapitalanlage
Typ Allgemeinbegriff (saz)
Thema in 5 Publikationen
  1. Default ambiguity
    Fadina, Tolulope. - Freiburg : Universität, 2019
  2. Dynamic term structure modeling beyond the paradigm of absolute continuity
    Gümbel, Sandrine. - Freiburg : Universität, 2019
  3. ...





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