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	1	Autokorrelationen in der historischen Simulation Boka, Noel. - Wiesbaden, Germany : Springer Gabler, [2018]
	2	Analysis of latent Gaussian models with spatial dependence Vogler, Jan. - Köln, [2016]
	3	Three essays on challenges in international trade and finance Lindenberg, Nannette, 2011
	4	New integer-valued autoregressive and regression models with state-dependent parameters Triebsch, Lea Kartika. - München : Verl. Dr. Hut, 2008, 1. Aufl.
	5	Anwendungen des empirischen Likelihood-Schätzers der Fehlerverteilung in AR(1)-Prozessen Genz, Michael, 2004
	6	Large fluctuations in financial models Borkovec, Milan. - München : Utz, Wiss., 1999
	7	Bootstrap-Ordnungswahl und M-Schätzung in linearer Autoregression Moser, Martin, 1997
	8	Räumliche Analyse der Fehlbildungshäufigkeiten in Bayern unter Berücksichtigung sozio-ökonomischer Faktoren Irl, Cornelia, 1997
	9	Parameterschätzer für Markowfelder mit Anwendungen auf räumliche Datenanalyse und Bildverarbeitung Seligmann, Thomas, 1994, [Mikrofiche-Ausg.]
	10	Bootstrap für nichtlineare AR(1)-Prozesse Kreutzberger, Eva, 1993