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The standard formula of Solvency II: a critical discussion
Enthalten in Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik: European actuarial journal 19.11.2020: 1-18
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2 |
Versicherungsaufsichtsgesetz
Kaulbach, Detlef. - München : C.H. Beck, 2019, 6., vollständig überarbeitete Auflage des von Dr. Ulrich Fahr mitbegründeten Werks
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3 |
Handbuch Solvency II
Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2011
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4 |
Value-at-risk forecasts under scrutiny - the German experience
Jaschke, Stefan. - Mannheim, 2007
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5 |
On the Appropriateness of Inappropriate VaR Models
Härdle, Wolfgang. - Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin, 2006
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6 |
A general framework for IRBA backtesting
Huschens, Stefan. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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7 |
Evaluating VaR forecasts under stress - the German experience
Jaschke, Stefan R.. - Frankfurt am Main : CFS, 2003
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8 |
Evaluating VaR forecasts under stress: the German experience
Jaschke, Stefan R.. - Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, 2003
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9 |
Stochastie Essentials for the Risk Management of Credit Portfolios
Enthalten in Kredit und Kapital Bd. 36, 2003, Nr. 1: 52-81
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10 |
Applied quantitative finance
Härdle, Wolfgang. - Berlin : Springer, 2002
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Administration
