Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

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	1	The standard formula of Solvency II: a critical discussion Enthalten in Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik: European actuarial journal 19.11.2020: 1-18
	2	Versicherungsaufsichtsgesetz Kaulbach, Detlef. - München : C.H. Beck, 2019, 6., vollständig überarbeitete Auflage des von Dr. Ulrich Fahr mitbegründeten Werks
	3	Handbuch Solvency II Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2011
	4	Value-at-risk forecasts under scrutiny - the German experience Jaschke, Stefan. - Mannheim, 2007
	5	On the Appropriateness of Inappropriate VaR Models Härdle, Wolfgang. - Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin, 2006
	6	A general framework for IRBA backtesting Huschens, Stefan. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
	7	Evaluating VaR forecasts under stress - the German experience Jaschke, Stefan R.. - Frankfurt am Main : CFS, 2003
	8	Evaluating VaR forecasts under stress: the German experience Jaschke, Stefan R.. - Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, 2003
	9	Stochastie Essentials for the Risk Management of Credit Portfolios Enthalten in Kredit und Kapital Bd. 36, 2003, Nr. 1: 52-81
	10	Applied quantitative finance Härdle, Wolfgang. - Berlin : Springer, 2002