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Sachbegriffe
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Sachbegriff ARCH-Prozess
Quelle Vorlage
Erläuterungen Definition: Stochastischer Prozess mit zeitvariablen bedingten Varianzen der Störgrösse und autoregressiver Struktur
Synonyme Autoregressive-conditional-heteroskedasticity-Prozess
ARCH-Modell
ARCH
Thematischer Bezug Verwandter Begriff: GARCH-Prozess
DDC-Notation 519.23
Systematik 10.2ac Mathematische Methoden, Information, Entscheidung ; 29 Stochastik, Operations Research
Typ Allgemeinbegriff (saz)
Andere Normdaten LCSH: Finance -- Econometric models
RAMEAU: ARCH, Modèles
Thema in 148 Publikationen
  1. Estimation in an additive model when the components are linked parametrically
    Carroll, Raymond J.. - Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin, 2023
  2. Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
    Peitz, Christian. - Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016, 1. Aufl. 2016
  3. ...
Maschinell verknüpft mit 9 Publikationen
  1. Analyse der Relation zwischen der Volatilität und dem Handelsvolumen
    Minelli, Sandro. - Saarbrücken : AV Akademikerverlag, 2017, 1. Auflage
  2. Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises
    Kloska, Alexander. - München : GRIN Verlag, 2017, 1. Auflage, digitale Originalausgabe
  3. ...





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