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	1	On Markov games with average reward criterion and weakly continuous transition probabilities Küenle, Heinz-Uwe. - Cottbus : Inst. für Mathematik, 2004
	2	The optimality equation and ε-optimal strategies in Markov games with average reward criterion Enthalten in Mathematical methods of operations research Bd. 56, Nr. 3, date:01.2003: 451-471
	3	The optimality equation and ε-optimal [epsilon-optimal] strategies in Markov games with average reward criterion Küenle, Heinz-Uwe. - Cottbus : Inst. für Mathematik, 2001
	4	Equilibrium strategies in stochastic games with additive cost and transition structure and borel state and action spaces Küenle, Heinz-Uwe. - Cottbus : BTU, Fak. für Mathematik, Naturwiss. und Informatik, 1999
	5	Markov games under a geometric drift condition Küenle, Heinz-Uwe. - Cottbus : BTU, Fak. für Mathematik, Naturwiss. und Informatik, 1999
	6	A note on stochastic games with complete information and average cost criterion Küenle, Heinz-Uwe. - Cottbus : Inst. für Mathematik, 1995
	7	On equilibrium strategies in stochastik games with complete information Küenle, Heinz-Uwe. - Cottbus : Inst. für Mathematik, 1995
	8	Steuerung dynamischer Systeme Girlich, Hans-Joachim. - Basel : Birkhäuser, 1990
	9	Stochastische Spiele und Entscheidungsmodelle Küenle, Heinz-Uwe. - Leipzig : Teubner, 1986, 1. Aufl.
	10	Zur Existenz optimaler Strategien in Markov-Spielen Küenle, Heinz-Uwe, 1984