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Artikel 1 Pricing options on realized variance
Enthalten in Finance and stochastics Bd. 9, Nr. 4, date:10.2005: 453-475 		Online Ressource
Artikel 2 Lévy processes in finance: a remedy to the non-stationarity of continuous martingales
Enthalten in Finance and stochastics Bd. 2, Nr. 4, date:08.1998: 399-408 		Online Ressource
Artikel 3 Unifying Black–Scholes Type Formulae Which Involve Brownian Last Passage Times up to a Finite Horizon
Enthalten in Asia Pacific financial markets Bd. 15, 1.7.2008, Nr. 2, date:6.2008: 97-115 		Online Ressource


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