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Titel Asymptotic equivalence of discretely observed geometric Brownian motion to a Gaussian shift / Cristina Butucea, Michael Nussbaum
Person(en) Butucea, Cristina (Verfasser)
Nussbaum, Michael (Verfasser)
Verlag Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2005
Umfang/Format Online-Ressource
Andere Ausgabe(n) Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Asymptotic equivalence of discretely observed geometric Brownian motion to a Gaussian shift
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:kobv:11-10046497
DOI: 10.18452/3275
URL http://edoc.hu-berlin.de/18452/3927 (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
Sprache(n) Englisch (eng)
Anmerkungen In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 1999, Ausgabe 59, 1999
Schlagwörter Stochastischer Prozess ; Analysis ; Volatilität ; Theorie

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