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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1382165579 |
| Titel | Numerical Probability : An Introduction with Applications to Finance / by Gilles Pagès |
| Person(en) | Pagès, Gilles (Verfasser) |
| Organisation(en) | SpringerLink (Online service) (Sonstige) |
| Ausgabe | 2nd ed. 2026 |
| Verlag | Cham : Springer Nature Switzerland, Imprint: Springer |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2026 |
| Umfang/Format | Online-Ressource, XXIII, 636 p. 40 illus. : online resource. |
| Andere Ausgabe(n) |
Printed edition:: ISBN: 978-3-032-10091-7 Printed edition:: ISBN: 978-3-032-10093-1 |
| Inhalt | 1 Simulation of Random Variables -- 2 The Monte Carlo Method and Applications to Option Pricing -- 3 Variance Reduction -- 4 The Quasi-Monte Carlo Method -- 5 Optimal Quantization Methods I: Cubatures -- 6 Stochastic Optimization with Applications to Finance -- 7 Discretization Scheme(s) of a Brownian Diffusion -- 8 The Diffusion Bridge Method: Application to Path-Dependent Options (II) -- 9 Biased Monte Carlo Simulation, Multilevel Paradigm -- 10 Back to Sensitivity Computation -- 11 Optimal Stopping, Multi-Asset American/Bermudan Options -- 12 Langevin Gradient Descent Algorithms -- 13 Miscellany |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:101:1-2511210306322.348919408318 DOI: 10.1007/978-3-032-10092-4 |
| URL | https://doi.org/10.1007/978-3-032-10092-4 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-032-10092-4 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Universitext |
| DDC-Notation | 518 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 510 Mathematik |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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