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Titel Predicting Bid-Ask Spreads Using Long Memory Autoregressive Conditional Poisson Models / Axel Groß-Klußmann, Nikolaus Hautsch
Person(en) Groß-Klußmann, Axel (Verfasser)
Hautsch, Nikolaus (Verfasser)
Verlag Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2011
Umfang/Format Online-Ressource
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:kobv:11-100189698
DOI: 10.18452/4332
URL http://edoc.hu-berlin.de/18452/4984 (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
Sprache(n) Englisch (eng)
Anmerkungen In: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Band 2011, Ausgabe 44, 2011
Schlagwörter USA ; Geldkurs ; Prognoseverfahren ; Zeitreihenanalyse ; Wahrscheinlichkeitsverteilung ; Autokorrelation ; Autoregressiver Prozess ; Theorie ; Schätzung ; Aktienmarkt ; Kapitalmarkt ; Liquidität
Sachgruppe(n) 330 Wirtschaft

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