Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1074087976 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Maximum Entropy Models for Time-Varying Moments applied to Daily Financial Returns / Klaus Herrmann |
| Person(en) | Herrmann, Klaus (Verfasser) |
| Ausgabe | 1. Aufl., neue Ausg. |
| Verlag | Aachen : Shaker |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2011 |
| Umfang/Format | Online-Ressource : 2 farb. Ill. (pdf) |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Herrmann, Klaus: Maximum entropy models for time-varying moments applied to daily financial returns |
| Hochschulschrift | Zugl.: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Diss., 2011 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:101:1-201507191952 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-8440-0019-1 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Berichte aus der Statistik |
| Anmerkungen | Lizenzpflichtig |
| Schlagwörter | Wertpapierkurs ; Rendite ; Zeitreihenanalyse ; Maximum-Entropie-Methode |
| DDC-Notation | 332.60151924 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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