Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1075835917 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Bedingte Schätzung von Value at Risk und Expected Shortfall / Alexander Schaudeck. Gutachter: Ingo Klein |
| Person(en) |
Schaudeck, Alexander (Verfasser) Klein, Ingo (Akademischer Betreuer) |
| Verlag | Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2015 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Schaudeck, Alexander: Bedingte Schätzung von Value at Risk und Expected Shortfall |
| Hochschulschrift | Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Diss., 2014 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-57336 |
| URL | https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/5733 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter |
Deutschland ; Value at Risk ; Prognoseverfahren ; Ausreißer <Statistik> ; Nichtparametrisches Verfahren ; Simulation ; Statistischer Test ; z Geschichte 2011-2011 ; Value at Risk, Expected Shortfall, Nichtparametrische Statistik, Extremwerttheorie, Risikomaße, Backtesting, Finanzmarktdaten Value at Risk* ; Kreditmarkt* ; ARCH-Prozess* (*maschinell ermittelt) |
| DDC-Notation | 330.015195 [DDC22ger]; 332.64 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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