Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=332.6
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/991947878 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | The Markov switching multi-fractal model of asset returns : estimation and forecasting of dynamic volatility with multinomial specifications / vorgelegt von Hwa Taek Lee |
| Person(en) | Lee, Hwa Taek (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2007 |
| Umfang/Format | X, 175 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Lee, Hwa Taek: The Markov switching multi-fractal model of asset returns |
| Hochschulschrift | Kiel, Univ., Diss., 2007 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | USA ; Deutschland ; Kapitalertrag ; Rendite ; Börsenkurs ; Volatilität ; Prognoseverfahren ; Markov-Kette ; Zeitreihenanalyse ; Nichtlineare Regression ; Schätzung ; Wirtschaft |
| DDC-Notation | 332.6 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2008 A 97895 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2009 A 33015 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
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