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Art des Inhalts Hochschulschrift
Titel Multicurrency extension of a multiple stochastic volatility libor market model / von Stanley Sijan Mathew
Person(en) Mathew, Stanley (Verfasser)
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2009
Umfang/Format Online-Ressource, ca. 1,1 MB
Andere Ausgabe(n) Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Mathew, Stanley: Multicurrency extension of a multiple stochastic volatility libor market model
Hochschulschrift Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2009
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:hebis:30-66518
URL http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/6651/pdf/MathewStanley.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/6651/ (Verlag)
Sprache(n) Englisch (eng)
DDC-Notation 332.015118 [DDC22ger]
Sachgruppe(n) 330 Wirtschaft

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