Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/976532360 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Time-inhomogeneous Lévy processes in cross-currency market models / vorgelegt von Nataliya Koval |
| Person(en) | Koval, Nataliya (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2005 |
| Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 1,3 MB |
| Hochschulschrift | Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2005 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-20419 |
| URL |
http://www.freidok.uni-freiburg.de/freidok/volltexte/2005/2041/pdf/Nataliya_Koval_thesis.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2041/index.html (Verlag) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Finanzmathematik ; Stochastik ; Wahrscheinlichkeitstheorie |
| DDC-Notation | 330.0151 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft ; 510 Mathematik |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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