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Sachbegriffe
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Sachbegriff Unteres partielles Moment
Quelle Dictionary of Financial Risk Management
Erläuterungen Definition: A measure of downside risk computed as the average of the squared deviations below a target return. This measure is more general than semi-variance, which is computed as the average of the squared deviations below the mean return.(Dict. Fin. Risk Man.)
Synonyme Lower Partial Moments
LPM
Oberbegriffe Risikomaß
DDC-Notation 519.53
Systematik 29 Stochastik, Operations Research ; 10.9c Kapitalmarkt, Börse, Kapitalanlage
Typ Allgemeinbegriff (saz)
Thema in 2 Publikationen
  1. Optimal portfolios with bounded downside risks
    Emmer, Susanne, 2002
  2. Optimal portfolios with bounded downside risks
    Emmer, Susanne, 2002
Maschinell verknüpft mit 4 Publikationen
  1. Lower Partial Moment und Mean-Variance Ansatz. Eine Gegenüberstellung am Beispiel von sechs wirtschaftsdominanten Aktienindizes
    München : GRIN Verlag, 2021, 1. Auflage
  2. Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemaße
    Albrecht, Peter. - Mannheim : Universitätsbibliothek Mannheim, 2004
  3. ...





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