Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/989594327 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models : theory and applications / David Ardia |
| Person(en) | Ardia, David (Verfasser) |
| Verlag | Berlin ; Heidelberg : Springer |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
| Umfang/Format | Online-Ressource (PDF) |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models |
| Hochschulschrift | Zugl.: Fribourg, Univ., Diss., 2008 u.d.T.: Ardia, David: Bayesian estimation of single regime and regime switching GARCH models |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:1111-2008070179 DOI: 10.1007/978-3-540-78657-3 |
| URL | https://link.springer.com/book/10.1007/up7177 (Verlag) |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-540-78657-3 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Lecture notes in economics and mathematical systems ; 612 |
| Anmerkungen | Lizenzpflichtig |
| Schlagwörter | Volatilität ; Risikomanagement ; Bayes-Inferenz ; GARCH-Prozess ; Online-Publikation |
| DDC-Notation | 332.015195 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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