Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: swiRef=042267773
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/120681201X |
| Art des Inhalts | Forschungsbericht |
| Titel | Spectral estimation of the fractional order of a Lévy process / Denis Belomestny |
| Person(en) | Belomestny, Denis (Verfasser) |
| Verlag | Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Spectral estimation of the fractional order of a Lévy process |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:kobv:11-10097531 DOI: 10.18452/4186 |
| URL | http://edoc.hu-berlin.de/18452/4838 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Anmerkungen | In: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Band 2009, Ausgabe 21, 2009 |
| Schlagwörter | Optionspreistheorie ; Stochastischer Prozess ; Nichtparametrische Statistik ; Nichtparametrisches Verfahren ; Finanzmathematik ; Rentenrechnung ; Zinseszinsrechnung ; Zinsrechnung |
| DDC-Notation | 519.23 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 510 Mathematik |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

