Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1154961028 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen / Valentin S. Dimitrov |
| Person(en) | Dimitrov, Valentin S. (Verfasser) |
| Verlag | Saarbrücken : universaar, Universitätsverlag des Saarlandes |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2015 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) |
Erscheint auch als: ISBN: 978-3-86223-195-9 Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Dimitrov, Valentin S.: Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bsz:291-universaar-1445 |
| URL | http://universaar.uni-saarland.de/monographien/volltexte/2015/144/ (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter | Kapitalmarkt ; Ökonometrisches Modell ; Prognosequalität |
| DDC-Notation | 330.0151923 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft ; 510 Mathematik |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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