Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/995521387 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen / vorgelegt von Marcus Schmelzer |
| Person(en) | Schmelzer, Marcus (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
| Umfang/Format | IX, 134 S. : graph. Darst. ; 30 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Die Volatilität von Finanzmarktdaten |
| Hochschulschrift | Köln, Univ., Diss., 2009 (Nicht für den Austausch) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter | Deutschland ; Börsenkurs ; Value at Risk ; Betafaktor ; Volatilität ; Zeitreihenanalyse ; ARCH-Prozess ; Schätzung |
| DDC-Notation | 332.632220151955 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2009 B 11308 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2009 B 37560 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
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