Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1066589054 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series : with an application to emerging markets / Martin Grziska. [Stefan Mittnik (Hrsg.)] |
| Person(en) |
Grziska, Martin (Verfasser) Mittnik, Stefan (Herausgeber) |
| Ausgabe | 1. Aufl. |
| Verlag | Berlin : Pro Business |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2015 |
| Umfang/Format | XIV, 175 S. : graph. Darst. ; 21 cm, 260 g |
| Hochschulschrift | Zugl.: München, Univ., Diss., 2014 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-86386-843-7 kart. : EUR 20.00 (DE), EUR 20.60 (AT), sfr 28.90 (freier Pr.) |
| Bestellnummer(n) | 14405 |
| EAN | 9783863868437 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Anmerkungen | Hergestellt on demand |
| Schlagwörter | Portfolio Selection ; Marktrisiko ; Risikomanagement ; Zeitreihenanalyse ; Multivariate Analyse ; GARCH-Prozess ; Kopula <Mathematik> |
| DDC-Notation | 332.60151955 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
| Frankfurt |
Signatur: 2015 A 13388
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2015 A 28773
Bereitstellung in Leipzig |
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