Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1279520140 |
| Titel | Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken – Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe |
| Person(en) | Pohl, Michael (Verfasser) |
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:101:1-2023013009522650078009 DOI: 10.3790/kuk.44.2.243 |
| URL | https://doi.org/10.3790/kuk.44.2.243 |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 01.04.2011 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Enthalten in: Kredit und Kapital (Bd. 44, 2011, Nr. 2: 243-278) |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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