Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/119309724X |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen / Johannes Merkl |
| Person(en) | Merkl, Johannes (Verfasser) |
| Organisation(en) | Verlag Dr. Kovač (Verlag) |
| Ausgabe | [1. Auflage] |
| Verlag | Hamburg : Verlag Dr. Kovač |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2019 |
| Umfang/Format | XXI, 202 Seiten : Diagramme ; 21 cm, 302 g |
| Hochschulschrift | Dissertation, Universität Bayreuth, 2018 |
| ISBN/Einband/Preis |
978-3-339-10752-7 Broschur : EUR 88.90 (DE), EUR 91.40 (AT) 3-339-10752-1 |
| EAN | 9783339107527 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Schriftenreihe Volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse ; Band 229 |
| Schlagwörter | Kreditderivat ; Kreditrisiko ; Spread ; Optionspreistheorie ; Prognosemodell ; Zustandsraum |
| DDC-Notation | 332.6457 [DDC23ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Weiterführende Informationen |
Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2020 A 49088
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2019 A 90684
Bereitstellung in Leipzig |
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