Asymptotic equivalence of discretely observed geometric Brownian motion to a Gaussian shift

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Link zu diesem Datensatz	https://d-nb.info/1206816406
Titel	Asymptotic equivalence of discretely observed geometric Brownian motion to a Gaussian shift / Cristina Butucea, Michael Nussbaum
Person(en)	Butucea, Cristina (Verfasser) Nussbaum, Michael (Verfasser)
Verlag	Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin
Zeitliche Einordnung	Erscheinungsdatum: 2005
Umfang/Format	Online-Ressource
Andere Ausgabe(n)	Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Asymptotic equivalence of discretely observed geometric Brownian motion to a Gaussian shift
Persistent Identifier	URN: urn:nbn:de:kobv:11-10046497 DOI: 10.18452/3275
URL	http://edoc.hu-berlin.de/18452/3927 (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
Sprache(n)	Englisch (eng)
Anmerkungen	In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 1999, Ausgabe 59, 1999
Schlagwörter	Stochastischer Prozess ; Analysis ; Volatilität ; Theorie

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