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Art des Inhalts Hochschulschrift
Titel Asymptotics of Locally and Globally Interacting Markov Chains Arising in Microstructure Models of Financial Markets / Ulrich Horst
Person(en) Horst, Ulrich (Verfasser)
Verlag Aachen : Shaker
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2001
Umfang/Format Online-Ressource, 174 Seiten : 4 Abb. (pdf)
Andere Ausgabe(n) Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Horst, Ulrich: Asymptotics of locally and globally interacting Markov chains arising in microstructure models of financial markets
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:101:1-2019061606344381445271
ISBN/Einband/Preis 978-3-8265-8534-0
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen Berichte aus der Mathematik
Schlagwörter Wertpapiermarkt ; Mikrostrukturtheorie <Kapitalmarkttheorie> ; Markov-Kette

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