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Link zu diesem Datensatz
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https://d-nb.info/998606642
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Art des Inhalts
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Hochschulschrift
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Titel
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GARCH-like Models with Dynamic Crash Probabilities : A Parametric Approach for Modelling Extreme Events / Paul Koether
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Person(en)
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Koether, Paul (Verfasser)
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Verlag
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Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller
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Zeitliche Einordnung
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Erscheinungsdatum: 2008
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Umfang/Format
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Online-Ressource
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Persistent Identifier
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URN: urn:nbn:de:101:1-200911265661
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URL
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http://www.vdm-verlag.de (Verlag)
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ISBN/Einband/Preis
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978-3-639-01440-2
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Anmerkungen
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Lizenzpflichtig. - Vom Verlag als Druckwerk on demand angeboten
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Schlagwörter
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Nichtlineare Zeitreihenanalyse ; Maximum-Likelihood-Schätzung
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DDC-Notation
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332.60151955 [DDC22ger]
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Sachgruppe(n)
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510 Mathematik
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