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Titel Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss / von Steffi Höse und Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Person(en) Höse, Steffi (Verfasser)
Huschens, Stefan (Verfasser)
Verlag Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss.
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2010
Umfang/Format 18 Bl. ; 30 cm
ISBN/Einband/Preis geh.
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 51
Anmerkungen Literaturangaben
Schlagwörter Value at Risk ; Schätztheorie ; Kreditrisiko ; Wahrscheinlichkeitsverteilung ; Theorie
Sachgruppe(n) 330 Wirtschaft

Frankfurt Signatur: 2011 B 10420
Bereitstellung in Frankfurt
Leipzig Signatur: 2011 B 12457
Bereitstellung in Leipzig




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