Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1161303855 |
| Titel | Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt / Jadran Dobric |
| Person(en) | Dobric, Jadran (Verfasser) |
| Ausgabe | 1. Auflage |
| Verlag | Aachen : Shaker |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
| Umfang/Format | Online-Ressource, 297 Seiten : 27 Illustrationen, 69 Illustrationen (pdf) |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Nichtparametrische Inferenz für Copulas |
| Hochschulschrift | Dissertation, Universität zu Köln, 2008 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:101:1-2018061706331550844760 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-8322-7514-3 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Berichte aus der Statistik |
| Anmerkungen | Lizenzpflichtig |
| Schlagwörter | Deutschland ; Aktienmarkt ; Risikoanalyse ; Kopula <Mathematik> ; Statistische Schlussweise ; Nichtparametrisches Verfahren |
| DDC-Notation | 332.6420151954 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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