Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1356523927 |
| Titel | A Sparse Approximate Factor Model for High-Dimensional Covariance Matrix Estimation and Portfolio Selection / Maurizio Daniele, Winfried Pohlmeier, Aygul Zagidullina |
| Person(en) |
Daniele, Maurizio (Verfasser) Pohlmeier, Winfried (Verfasser) Zagidullina, Aygul (Verfasser) |
| Verlag | Konstanz : KOPS Universität Konstanz |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2025 |
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bsz:352-2-k9dz3zd60xpj3 |
| URL | https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/70642 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Anmerkungen | In: Journal of Financial Econometrics. Oxford University Press (OUP). 2025, 23(1), nbae017. ISSN 1479-8409. eISSN 1479-8417. Verfügbar unter: doi: 10.1093/jjfinec/nbae017 |
| DDC-Notation | 519.53 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 510 Mathematik |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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