Default Compensator, Incomplete Information, and the Term Structure of Credit Spreads

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Link zu diesem Datensatz	https://d-nb.info/1206813652
Titel	Default Compensator, Incomplete Information, and the Term Structure of Credit Spreads / Kay Giesecke
Person(en)	Giesecke, Kay (Verfasser)
Verlag	Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin
Zeitliche Einordnung	Erscheinungsdatum: 2001
Umfang/Format	Online-Ressource
Andere Ausgabe(n)	Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Giesecke, Kay: Default compensator, incomplete information, and the term structure of credit spreads
Persistent Identifier	URN: urn:nbn:de:kobv:11-10048569 DOI: 10.18452/3446
URL	http://edoc.hu-berlin.de/18452/4098 (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
Sprache(n)	Englisch (eng)
Anmerkungen	In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2002, Ausgabe 8, 2002
Schlagwörter	Kreditrisiko ; Risikoprämie ; Zinsstruktur ; Industrieobligation ; Finanzanalyse ; Unvollkommene Information ; Theorie

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