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Bücher
Link zu diesem Datensatz https://d-nb.info/981224709
Titel Reducing asset weights' volatility by importance sampling in stochastic credit portfolio optimization / Stephan Tilke. Universität Regensburg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Person(en) Tilke, Stephan (Verfasser)
Verlag Regensburg : Univ., Wirtschaftswiss. Fak.
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2006
Umfang/Format 15 Bl. : graph. Darst. ; 30 cm
ISBN/Einband/Preis geh.
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft ; No. 417
Anmerkungen Auch im Internet unter der Adresse http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2006/706/pdf/paper_IS_3.pdf verfügbar
Schlagwörter Kreditrisiko ; Risikomanagement ; Portfolio Selection ; Stochastischer Prozess ; Stichprobe ; Theorie
DDC-Notation 332.6 [DDC22ger]
Sachgruppe(n) 330 Wirtschaft

Frankfurt Signatur: 2006 B 28753
Bereitstellung in Frankfurt
Leipzig Signatur: 2007 B 4149
Bereitstellung in Leipzig




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