Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/993226736 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten / Karsten Webel. Mit einem Geleitw. von Walter Krämer |
| Person(en) | Webel, Karsten (Verfasser) |
| Ausgabe | 1. Aufl. |
| Verlag | Wiesbaden : Gabler |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
| Umfang/Format | XIV, 103 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten |
| Hochschulschrift | Zugl.: Dortmund, Techn. Univ., Diss., 2008 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-8349-1549-8 kart. : EUR 39.90 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Gabler Edition Wissenschaft |
| Schlagwörter | Aktienrendite ; Volatilität ; Chaotisches System ; Long-memory-Prozess ; Zeitreihe |
| DDC-Notation | 332.63220151539 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2009 A 55142 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2009 A 33248 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
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