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im Bestand: Gesamter Bestand

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	11	A benchmark approach to quantitative finance Platen, Eckhard. - Berlin : Springer, 2006
	12	Time Discrete Taylor Approximations for Itǒ Processes with Jump Component Enthalten in Mathematische Nachrichten Bd. 138, 2006, Nr. 1: 93-104. 12 S.
	13	A Two-Factor Model for Low Interest Rate Regimes Enthalten in Asia Pacific financial markets Bd. 11, Nr. 1, date:3.2004: 107-133
	14	A Benchmark Approach to Filtering in Finance Enthalten in Asia Pacific financial markets Bd. 11, Nr. 1, date:3.2004: 79-105
	15	Understanding the Implied Volatility Surface for Options on a Diversified Index Enthalten in Asia Pacific financial markets Bd. 11, Nr. 1, date:3.2004: 55-77
	16	A Fair Pricing Approach to Weather Derivatives Enthalten in Asia Pacific financial markets Bd. 11, Nr. 1, date:3.2004: 23-53
	17	Diversified Portfolios with Jumps in a Benchmark Framework Enthalten in Asia Pacific financial markets Bd. 11, Nr. 1, date:3.2004: 1-22
	18	Rate of Weak Convergence of the Euler Approximation for Diffusion Processes with Jumps Enthalten in Monte Carlo methods and applications Bd. 8, 2002, Nr. 1: 83-96
	19	A Benchmark Model for Financial Markets Platen, Eckhard. - Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin, 2001
	20	A benchmark model for financial markets Platen, Eckhard. - Berlin : Sonderforschungsbereich 373, 2001

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