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Bücher 1261 Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten
Köck, Christian. - Aachen : Shaker, 2008 		Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt
Online Ressourcen 1262 Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen
Ziggel, Daniel, 2008 		Online Ressource
Bücher 1263 Nichtparametrische Inferenz für Copulas
Dobric, Jadran. - Aachen : Shaker, 2008 		Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt
Online Ressourcen 1264 Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt
Dobric, Jadran. - Aachen : Shaker, 2008, 1. Auflage 		Online Ressource
Bücher 1265 Nichtparametrische Volatilitäts- und Trendapproximation von Finanzdaten
Höhenrieder, Christian, 2008 		Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt
Online Ressourcen 1266 Nichtparametrische Volatilitäts- und Trendapproximation von Finanzdaten
Höhenrieder, Christian, 2008 		Online Ressource
Bücher 1267 Nonparametric modelling of interest rates
Zoldin, Evgeny, 2008 		Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt
Elektronische Datenträger 1268 Nonparametric modelling of interest rates
Zoldin, Evgeny, 2008 		Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt
Online Ressourcen 1269 Nonparametric modelling of interest rates
Zoldin, Evgeny, 2008 		Online Ressource
Bücher 1270 Ökonomische Analyse der Regulierung des Insiderhandels
Zuzak, Miroslav T.. - Bern : Haupt, 2008, 1. Aufl. 		Vorhanden in Leipzig Vorhanden in Frankfurt


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