Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

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	261	Kursreaktionen auf Sonderausschüttungen deutscher Aktiengesellschaften in den Jahren 2002 bis 2007 Fast, Waldemar. - Hamburg : Diplom.de, 2008, 1. Auflage
	262	Longevity risks Wang, Shaohui, 2008
	263	Modeling and analysis of structured finance products Kramer, Florian, 2008
	264	Modellrisiko bei der Bewertung von Optionen in einem Vergleich von Modellen mit stochastischer Volatilität Ender, Manuela, 2008
	265	Möglichkeiten und Grenzen der Einführung des German Real Estate Investment Trusts (G-REITs) in den deutschen Kapitalmarkt Treger, Lasse. - Hamburg : Diplom.de, 2008, 1. Auflage
	266	Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten Köck, Christian. - Aachen : Shaker, 2008, 1. Auflage
	267	Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen Ziggel, Daniel, 2008
	268	Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt Dobric, Jadran. - Aachen : Shaker, 2008, 1. Auflage
	269	Nichtparametrische Volatilitäts- und Trendapproximation von Finanzdaten Höhenrieder, Christian, 2008
	270	Nonparametric modelling of interest rates Zoldin, Evgeny, 2008

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