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	81	Sequential control of non-stationary processes by nonparametric kernel control charts Schmid, Wolfgang. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1999
	82	On the distributional properties of GARCH processes Pawlak, Mirosław. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
	83	Sequential methods for detecting changes in the volatility of economic time series Schipper, Stefan. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
	84	Simultaneous Shewhart type charts for the mean and the variance of a time series Knoth, Sven. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1998
	85	A comparison of several methods for estimating Beta factors at Polish stock market Knoth, Sven. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
	86	Estimation of the term structure and its application to risk management Zagst, Rudi. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
	87	On the average delay of control schemes Kramer, Holger G.. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
	88	On the joint distribution of a quadratic and a linear form in normal variables Schöne, Alexander. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
	89	On the robustness of Shewhart type charts Kramer, Holger G.. - Frankfurt (Oder) : Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1997
	90	On the run length of the EWMA scheme - a monotonicity result of normal variables Schöne, Alexander. - Frankfurt (Oder) : Europa-Univ. Viadrina, Fak. für Wirtschaftswiss., 1997, [Überarb. Nachdr.]

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