Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/991504089 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Contributions to short-term financial risk management : volatility in high frequency data, Lévy processes and the dependence of jumps / Oliver Grothe |
| Person(en) | Grothe, Oliver (Verfasser) |
| Verlag | Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
| Umfang/Format | 140 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
| Hochschulschrift | Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2008 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-86582-778-4 kart. : EUR 89.00 |
| EAN | 9783865827784 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | MV-Wissenschaft |
| Schlagwörter | Hochfrequenzhandel ; Zeitreihenanalyse ; Lévy-Prozess ; Volatilität ; Kurzfristige Analyse |
| DDC-Notation | 332.6401519233 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
| Frankfurt |
Signatur: 2008 A 93723
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2009 A 10956
Bereitstellung in Leipzig |
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