Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1012989801 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Libor market models with stochastic volatility and CMS spread option pricing / vorgelegt von Matthias Lutz |
| Person(en) | Lutz, Matthias (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2011 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Lutz, Matthias: Libor market models with stochastic volatility and CMS spread option pricing |
| Hochschulschrift | Ulm, Univ., Diss., 2011 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bsz:289-vts-76404 |
| URL | http://vts.uni-ulm.de/docs/2011/7640/vts_7640_10951.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Optionspreistheorie ; Zinsstruktur ; Zinsstrukturtheorie ; Zinsswap ; Zinsoption ; Zinstermingeschäft ; Risikoprämie ; Volatilität ; Stochastischer Prozess ; Volatilität ; Stochastisches Modell |
| DDC-Notation | 332.015118 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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