Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/985224207 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Identification in financial models with time-dependent volatility and stochastic drift components / vorgelegt von Romy Krämer |
| Person(en) | Krämer, Romy (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2007 |
| Umfang/Format | 138 S. : graph. Darst. ; 30 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Krämer, Romy: Identification in financial models with time-dependent volatility and stochastic drift components |
| Hochschulschrift | Chemnitz, Techn. Univ., Diss., 2007 (Nicht für den Austausch) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Inkorrekt gestelltes Problem ; Inverses Problem ; Maximum-Likelihood-Schätzung ; Nemytskij-Operator ; Ornstein-Uhlenbeck-Prozess ; Volatilität |
| DDC-Notation | 332.64530151923 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft ; 510 Mathematik |
| Frankfurt |
Signatur: 2007 B 20684 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2007 B 24794 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
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