Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1010895176 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Stochastische Modellierung von Handelsgewinnen eines Großinvestors für Strategien von endlicher quadratischer Variation / von Marc-Peter Teusch |
| Person(en) | Teusch, Marc-Peter (Verfasser) |
| Ausgabe | [Online-Ausg.] |
| Sekundärausgabe | Online-Ausg.: 2011. Online-Ressource |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2010 |
| Umfang/Format | XX, 169 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm (PDF) |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Teusch, Marc-Peter: Stochastische Modellierung von Handelsgewinnen eines Großinvestors für Strategien von endlicher quadratischer Variation |
| Hochschulschrift | Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2011 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:hebis:30-92287 |
| URL | http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2011/9228/ (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter | Portfolio Selection ; Capital-Asset-Pricing-Modell ; Modellierung ; Stochastischer Prozess ; Anlageverhalten ; Marktmacht |
| DDC-Notation | 332.6015118 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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