Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

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Neuigkeiten Die Lesesäle für Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, der Alte Lesesaal Technik und der Anne-Frank-Shoah-Lesesaal in Leipzig schließen am 04.02.2026 wegen einer Veranstaltung bereits um 15 Uhr. Die weiteren Lesesäle sowie die Servicetheke sind zu den regulären Zeiten geöffnet. //
The humanities reading room, the natural science reading room, the old technology reading room and the reading room of the Anne-Frank-Shoah-Library will close at 15:00 on 4 February 2026 due to an event. The other reading rooms and the service desk will be open during regular hours.
 
 

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Titel Semiparametric Diffusion Estimation and Application to a Stock Market Index / Wolfgang Härdle, Torsten Kleinow, Alexander Korostelev, Camille Logeay, Eckhard Platen
Person(en) Härdle, Wolfgang (Verfasser)
Kleinow, Torsten (Verfasser)
Korostelev, Aleksandr P. (Verfasser)
Logeay, Camille (Verfasser)
Platen, Eckhard (Verfasser)
Verlag Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2001
Umfang/Format Online-Ressource
Andere Ausgabe(n) Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Semiparametric diffusion estimation and application to a stock market index
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:kobv:11-10049482
DOI: 10.18452/3532
URL http://edoc.hu-berlin.de/18452/4184 (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
Sprache(n) Englisch (eng)
Anmerkungen In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2001, Ausgabe 24, 2001
Schlagwörter USA ; Exponential smoothing ; Zeitreihenanalyse ; Nichtparametrische Statistik ; Nichtparametrisches Verfahren ; Börsenkurs ; Aktienindex ; Volatilität ; Stochastischer Prozess ; Schätzung ; Bootstrap-Statistik ; Geschichte 1976-1997

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