Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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Treffer 1968 von 2365
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1206811749 |
| Titel | Nonlinear GARCH Models for Highly Persistent Volatility / Markku Lanne, Pentti Saikkonen |
| Person(en) |
Lanne, Markku (Verfasser) Saikkonen, Pentti (Verfasser) |
| Verlag | Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2005 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Lanne, Markku: Nonlinear GARCH models for highly persistent volatility |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:kobv:11-10048782 DOI: 10.18452/3468 |
| URL | http://edoc.hu-berlin.de/18452/4120 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Anmerkungen | In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2002, Ausgabe 20, 2002 |
| Schlagwörter | USA ; Deutschland ; Japan ; ARCH-Prozess ; GARCH-Prozess ; Exponential smoothing ; Zeitreihenanalyse ; Volatilität ; Nichtlineare Analysis ; Schätzung ; Wechselkurs |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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