Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/994869924 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen / vorgelegt von Marcus Schmelzer |
| Person(en) | Schmelzer, Marcus (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
| Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 1,2 MB |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Die Volatilität von Finanzmarktdaten |
| Hochschulschrift | Köln, Univ., Diss., 2009 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:hbz:38-27308 |
| URL |
http://kups.ub.uni-koeln.de/volltexte/2009/2730/pdf/dissertation.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) http://kups.ub.uni-koeln.de/volltexte/2009/2730/index.html (Verlag) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter | Deutschland ; Börsenkurs ; Value at Risk ; Betafaktor ; Volatilität ; Exponential smoothing ; Zeitreihenanalyse ; ARCH-Prozess ; GARCH-Prozess ; Schätzung |
| DDC-Notation | 332.632220151955 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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