Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1206816678 |
| Titel | Semiparametric Diffusion Estimation and Application to a Stock Market Index / Wolfgang Härdle, Torsten Kleinow, Alexander Korostelev, Camille Logeay, Eckhard Platen |
| Person(en) |
Härdle, Wolfgang (Verfasser) Kleinow, Torsten (Verfasser) Korostelev, Aleksandr P. (Verfasser) Logeay, Camille (Verfasser) Platen, Eckhard (Verfasser) |
| Verlag | Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2001 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Semiparametric diffusion estimation and application to a stock market index |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:kobv:11-10049482 DOI: 10.18452/3532 |
| URL | http://edoc.hu-berlin.de/18452/4184 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Anmerkungen | In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2001, Ausgabe 24, 2001 |
| Schlagwörter | USA ; Exponential smoothing ; Zeitreihenanalyse ; Nichtparametrische Statistik ; Nichtparametrisches Verfahren ; Börsenkurs ; Aktienindex ; Volatilität ; Stochastischer Prozess ; Schätzung ; Bootstrap-Statistik ; Geschichte 1976-1997 |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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