Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=332.6*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1066589054 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series : with an application to emerging markets / Martin Grziska. [Stefan Mittnik (Hrsg.)] |
Person(en) |
Grziska, Martin (Verfasser) Mittnik, Stefan (Herausgeber) |
Ausgabe | 1. Aufl. |
Verlag | Berlin : Pro Business |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2015 |
Umfang/Format | XIV, 175 S. : graph. Darst. ; 21 cm, 260 g |
Hochschulschrift | Zugl.: München, Univ., Diss., 2014 |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-86386-843-7 kart. : EUR 20.00 (DE), EUR 20.60 (AT), sfr 28.90 (freier Pr.) |
Bestellnummer(n) | 14405 |
EAN | 9783863868437 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Anmerkungen | Hergestellt on demand |
Schlagwörter | Portfolio Selection ; Marktrisiko ; Risikomanagement ; Zeitreihenanalyse ; Multivariate Analyse ; GARCH-Prozess ; Kopula <Mathematik> |
DDC-Notation | 332.60151955 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
Frankfurt |
Signatur: 2015 A 13388
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2015 A 28773
Bereitstellung in Leipzig |
