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Bücher
Link zu diesem Datensatz https://d-nb.info/1066589054
Art des Inhalts Hochschulschrift
Titel Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series : with an application to emerging markets / Martin Grziska. [Stefan Mittnik (Hrsg.)]
Person(en) Grziska, Martin (Verfasser)
Mittnik, Stefan (Herausgeber)
Ausgabe 1. Aufl.
Verlag Berlin : Pro Business
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2015
Umfang/Format XIV, 175 S. : graph. Darst. ; 21 cm, 260 g
Hochschulschrift Zugl.: München, Univ., Diss., 2014
ISBN/Einband/Preis 978-3-86386-843-7 kart. : EUR 20.00 (DE), EUR 20.60 (AT), sfr 28.90 (freier Pr.)
Bestellnummer(n) 14405
EAN 9783863868437
Sprache(n) Englisch (eng)
Anmerkungen Hergestellt on demand
Schlagwörter Portfolio Selection ; Marktrisiko ; Risikomanagement ; Zeitreihenanalyse ; Multivariate Analyse ; GARCH-Prozess ; Kopula <Mathematik>
DDC-Notation 332.60151955 [DDC22ger]
Sachgruppe(n) 330 Wirtschaft
Weiterführende Informationen Inhaltsverzeichnis
Inhaltstext

Frankfurt Signatur: 2015 A 13388
Bereitstellung in Frankfurt
Leipzig Signatur: 2015 A 28773
Bereitstellung in Leipzig




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