Asymptotic Equivalence of Estimating a Poisson Intensity and a Positive Diffusion Drift

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Link zu diesem Datensatz	https://d-nb.info/1206802359
Titel	Asymptotic Equivalence of Estimating a Poisson Intensity and a Positive Diffusion Drift / Valentine Genon-Catalot, Catherine Laredo, Michael Nussbaum
Person(en)	Genon-Catalot, Valentine (Verfasser) Larédo, Catherine (Verfasser) Nussbaum, Michael (Verfasser)
Verlag	Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin
Zeitliche Einordnung	Erscheinungsdatum: 2005
Umfang/Format	Online-Ressource
Andere Ausgabe(n)	Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Genon-Catalot, Valentine: Asymptotic equivalence of estimating a poisson intensity and a positive diffusion drift
Persistent Identifier	URN: urn:nbn:de:kobv:11-10048015 DOI: 10.18452/3396
URL	http://edoc.hu-berlin.de/18452/4048 (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
Sprache(n)	Englisch (eng)
Anmerkungen	In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2000, Ausgabe 75, 2000
Schlagwörter	Markov-Prozess ; Stochastischer Prozess ; Schätzfunktion ; Schätztheorie ; Wahrscheinlichkeitsverteilung

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