Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
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| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/117015865X |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien : Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen |
| Person(en) | Wagner, Waldemar (Verfasser) |
| Organisation(en) | Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag) |
| Ausgabe | 1. Auflage 2019 |
| Verlag | Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2019 |
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Wagner, Waldemar: Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:101:1-2018103003075275957638 DOI: 10.1007/978-3-658-24443-9 |
| URL | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-24443-9 (Verlag) |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-658-24443-9 |
| EAN | 9783658244439 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung |
| Anmerkungen | Lizenzpflichtig |
| Schlagwörter | USA ; Börsennotierte Aktiengesellschaft ; Kapitalmarkteffizienz ; Nichtlineare Zeitreihenanalyse ; Unternehmensergebnis ; Aktienkursprognose |
| DDC-Notation | 332.6322 [DDC23ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
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