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Titel Value-at-risk-Berechnung durch historische Simulation / von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Person(en) Huschens, Stefan (Verfasser)
Verlag Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss.
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2000
Umfang/Format 21 Bl. ; 30 cm
ISBN/Einband/Preis kart.
Beziehungen Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 30
Schlagwörter Zeitreihenanalyse ; Portfolio Selection ; Simulation ; Theorie ; Value at Risk
Sachgruppe(n) 17 Wirtschaft ; 27 Mathematik

Frankfurt Signatur: 2001 B 6715
Bereitstellung in Frankfurt
Leipzig Signatur: 2001 B 6715
Bereitstellung in Leipzig




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