Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Neuigkeiten Servicezeiten in Frankfurt am Main ab 1. Dezember 2025: Montag bis Freitag 9–18 Uhr und Samstag 10–16 Uhr
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Art des Inhalts Hochschulschrift
Titel Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series : with an application to emerging markets / Martin Grziska. Betreuer: Stefan Mittnik
Person(en) Grziska, Martin (Verfasser)
Mittnik, Stefan (Akademischer Betreuer)
Verlag München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2014
Umfang/Format Online-Ressource
Hochschulschrift München, Ludwig-Maximilians-Universität, Diss., 2014
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:bvb:19-179219
URL http://edoc.ub.uni-muenchen.de/17921/ (Verlag) (kostenfrei zugänglich)
Sprache(n) Englisch (eng)
Schlagwörter Portfolio Selection ; Marktrisiko ; Risikomanagement ; Zeitreihenanalyse ; Multivariate Analyse ; GARCH-Prozess ; Kopula <Mathematik>
DDC-Notation 332.60151955 [DDC22ger]
Sachgruppe(n) 330 Wirtschaft

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